报告人：张华 教授
报告题目：Bismut-Elworthy-Li Formulae for Forward-Backward SDEs with Jumps and Applications
报告时间：2026年5月16日（周六）上午9：00
报告地点：云龙校区6号楼304报告厅
主办单位：数学与统计学院、数学研究院、科学技术研究院
报告人简介：
张华，江西财经大学统计与数据科学学院教授。主要研究方向为随机分析及其在数理金融领域的应用，在Stochastic Process. Appl., Potential Anal.，J. Theoret. Probab.等杂志发表论文20余篇，担任全国工业统计学教学研究会常务理事、中国现场统计研究会统计交叉科学研究分会理事。
报告摘要：
Under nondegeneracy assumptions on the diffusion coefficients, we establish the derivative formulae of Bismut-Elworthy-Li's type for forward-backward stochastic differential equations with respect to Poisson random measure using the lent particle method created by Bouleau and Denis, which is not given before. Applying this formula, the existence and uniqueness of a solution of nonlocal quasi-linear integral partial differential equations, which are differentiable with respect to the space variable, are obtained, even if the initial datum and coefficients of this equation are not.