报告人：冯新伟 教授
报告题目：Backward stochastic different equations with rank-based data
报告时间：2026年5月16日（周六）上午9：00
报告地点：云龙校区6号楼304报告厅
主办单位：数学与统计学院、数学研究院、科学技术研究院
报告人简介：
冯新伟，山东大学教授，齐鲁青年学者，2016年博士毕业于山东大学，之后在香港中文大学和香港理工大学进行博士后研究，主要从事倒向随机微分方程、随机最优控制与概率极限理论等方面的研究，在《The Annals of Applied Probability》、《SIAM Journal on Control and Optimization》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》等期刊发表论文30余篇，主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目以及中俄数学挑战基金等，以骨干成员参加科技部重点研发和国家自然科学基金天元基金、重点基金等项目。
报告摘要：
In this talk, I will introduce a special type of (reflected) backward stochastic differential equations, where the generator and the terminal value depend on the solutions of rank-based stochastic differential equations. I will first introduce the regularity properties of the solutions and the connection with semi-linear backward parabolic partial differential equations in simplex with Neumann boundary condition. Finally, the application in the pricing issue of an American game option with capital size based stock prices is also discussed.